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貨物套利知識點(diǎn)分析

來源:金投期貨 2016/1/15 14:06:16

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中玻網(wǎng)】所謂跨期套利,是指在同一市場(即同一交易單位)買人(或賣出)某一交割月份貨物合約的同時,賣出(或買人)另一交割月份的同種商品貨物合約,以期在兩個不同月份的貨物合約價差出現(xiàn)有利變化時對沖平倉獲利。
  
  1.事件沖擊型套利
  
  事件沖擊型套利主要是由于某一事件的發(fā)生對近月和遠(yuǎn)月的價格波動影響不同,從而出現(xiàn)月間價差變化,依據(jù)事件的發(fā)生建立買近賣遠(yuǎn)或買遠(yuǎn)賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利。細(xì)分為擠倉、庫存變化和進(jìn)出口問題,后兩者反應(yīng)中短期供求關(guān)系的差異變化。
  
  2.結(jié)構(gòu)型跨期套利
  
  結(jié)構(gòu)型跨期套利一部分反映的是供求關(guān)系的影響,但更多是反映市場中參與者,尤其是投機(jī)者的偏好對價差的影響。
  
  3.正向可交割跨期套利
  
  正向可交割跨期套利,是指同一貨物品種,當(dāng)其遠(yuǎn)期和近期合約的價差大于其帶有成本時,出現(xiàn)的買近期拋遠(yuǎn)期的套利機(jī)會。可能面臨財務(wù)、交割規(guī)則和增值稅風(fēng)險。
  
  二、跨商品套利
  
  跨商品套利是指利用兩種或兩種以上相互關(guān)聯(lián)商品的貨物合約的價格差異進(jìn)行套利交易,即買入某一商品的貨物合約,同時賣出另一相同交割月份、相互關(guān)聯(lián)的商品貨物合約,以期在有利時機(jī)同時將這兩種合約對沖平倉獲利。
  
  (1)跨商品套利的基本條件。
  
 、俑叨认嚓P(guān)和同方向運(yùn)動。
  
  ②波動程度相當(dāng)。
  
 、弁度胭Y金回收需要一定的時間周期。
  
 、苡幸欢ㄙY金規(guī)模量的要求。
  
  (2)跨商品套利的特征。
  
 、俪霈F(xiàn)套利機(jī)會的概率非常大。
  
  ②相應(yīng)風(fēng)險非常大。
  

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